En la parte más alta de las colinas, levantado sobre un enorme peñasco que había sido monasterio previamente, se ubica el Palacio da Pena, principal icono del parque. Los colores de sus torres anárquicas y los extensos jardines que lo envuelven dan sentido a este cuento de naturaleza desbocada gracias a especies vegetales de todo el mundo que se pierden en miradores como el de la Cruz Alta o descubren joyas como el Chalet de la Condesa de Edla, una casa mandada construir en 1864 por el rey Fernando II y su segunda esposa, Elise Hensler, siguiendo el estilo de los chalets alpinos europeos.