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In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit dar ber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, h here Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Trotz der F lle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht we-nige Studien speziell f r den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Gro teil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschr nkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktien-m rkten befassen, sind berwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und ber cksichtigen daher die insbesondere f r die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise. Die Autoren befassen sich eingehend mit dem Thema der Performance der Value-Strategie und zwar sowohl ganz speziell f r den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Ber cksichti-gung der Daten der letzten Jahre. In diesem Buch gehen sie der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen l sst und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko m glich ist.